高頻度アルゴリズム取引に最適な AI ツール

公開: 2022-09-14

人工知能は、驚くべき方法で金融業界を変えています。 DataMotion は、フィンテック セクターが 2026 年までに AI に 260 億ドル以上を費やすと予測しています。

金融セクターには、AI の優れたアプリケーションが数多くあります。 最高のものの1つは、高頻度取引を利用するという約束です.

トレーダーが高頻度取引に従事するのに役立つ優れた AI ツールがたくさんあります。 詳細については、読み続けてください。

AI技術が高頻度取引を可能に

過去 10 年間の変動にもかかわらず、高頻度アルゴリズム取引 (HFT) は依然として市場で人気があります。 2010 年代初頭には、米国だけで全株式取引の 70% 以上を占めていました。 コンピューティング能力の絶え間ない進歩に伴い、より多くの人々が自分でオプションを模索しています. これは、多くの場合、独自の専用ソリューションを使用して商社によって市場が支配されていた現状と比較して、方向性の変化です。

Prakhar Ganesh は、高頻度取引で AI を使用する利点について詳しく説明しています。 彼は、Towards Data Science に、人工知能を使用してこれらの機会を利用する利点を取り上げた投稿を書きました。

高頻度アルゴリズム取引とは何ですか? AI はどのように役立ちますか?

HFT は、トレーディング業務から人間の要素をほぼ完全に取り除きます。 市場を常に監視し、アルゴリズムのアプローチに基づいて一瞬の取引決定を下すプログラムを利用しています。 ここ数年でこれらのアルゴリズム ソリューションのシーンが比較的安定した状態に移行するにつれて、焦点は完全な処理能力とネットワーク速度に移っています。

AI アルゴリズムは、高頻度取引の基盤です。 これは、ビッグデータが株式取引に与える影響の代表的な例です。 彼らは機械学習技術を使用して、取引を行うのに最適な時期をより正確に予測します。 さまざまな履歴データを使用して、価格が上昇する可能性が最も高い状況を特定します。 その後、それに応じて取引を行う自動化されたプロセスがあります。

それにもかかわらず、適切な HFT ソリューションを選択することは、この分野を始める人にとって重要な決定です。 市場に出回っているさまざまな製品には長所と短所があり、複数のツールを組み合わせてニーズに合わせて微調整することが最善の解決策である場合があります。

AI を使用した優れた HFT ソリューションの選び方

適切な AI 主導の HFT ソリューションを選択するには、いくつかの要因のバランスの取れた組み合わせを見つける必要があります。

  • 市場の接続性: 市場が異なれば、データはさまざまな形式とプロトコルで提供されます。 高度な HFT ツールは、ユーザー側での追加の操作を最小限に抑えて、さまざまなプラットフォームへの最大の接続を可能にする必要があります。
  • レイテンシ: 優れた HFT ソリューションは、最小限のレイテンシを念頭に置いて設計する必要があります。 待ち時間をゼロにすることは事実上不可能ですが、各操作をわずか 0.1 秒短縮するだけで、取引ソリューションのパフォーマンスに顕著な影響を与える可能性があります。
  • データ アクセス: 理想的には、取引データへのアクセスを特別に設定しなくても、HFT ツールを実行できる必要があります。 HFT アルゴリズムは、リアルタイム データを操作するために特別に作成されており、特別な設定をしなくても現在の市場情報を取得できるはずです。 追加のボーナスは、特定の条件とパラメーターの下でアルゴリズムのパフォーマンスを評価できるように、独自のトレーニング データへのアクセスを設定する機能です。
  • カスタマイズ オプション: さまざまなパラメーターを試して、HFT ソリューションを微調整して最適なパフォーマンスを得ることができるはずです。 カスタマイズ オプションと高度な設定が利用できるかどうかは、製品によって異なります。 一部のソリューションでは、ほとんどすべてがハードコーディングされています。

市場で人気の AI ツール

ここでは、市場で現在人気のあるツールをいくつか紹介します。 それらはすべて、洗練された AI アルゴリズムを使用して最高の取引を行います。 MQL5.community マーケットなどの場所では 1,000 を超えるさまざまなソリューションが利用できるため、特定の機能を念頭に置いている場合は、必ず独自の調査を行ってください。

プライムゴールド HFT プロ

Prime Gold HFT Pro は、全体的に優れたパフォーマンスを備えた比較的安価なパッケージです。 最新バージョンは市場で非常に新しく、複雑な機械学習アルゴリズムを使用しており、ツールの使用に最適なパラメーターについてユーザーにアドバイスするなど、開発者は非常にコミュニケーション能力があります。 バックテストをサポートしているため、実際の環境にデプロイする前にパフォーマンスを検証できます。

HFTハンター

HFT ハンターは当初、いくつかの批判に直面しましたが、開発者はユーザーの問い合わせに対応し、最良の結果を得るためにパラメーターを調整するためのアドバイスを提供してきました. 彼らは AI を微調整して、市場の状況により敏感に対応できるようにしました。 他のHFTツールと比較して非常に低価格で提供されるため、より高価なソリューションにコミットする前に水域をテストしようとするトレーダーにとって良い出発点となります.

MQL5 言語

MQL5 言語は、特にトレーディング ロボットおよび同様のソリューションの開発を目的とした確立されたプログラミング言語です。 C++ との互換性が高く (約 90% の直接互換性)、定期的に新しいソリューションをリリースして他のソリューションをサポートする開発者の活発なコミュニティによってサポートされています。

書籍とオンライン リソース

このテーマについては何冊かの本が書かれており、さまざまなオンライン リソースも無料で利用できます。 Maureen O'Hara、Marcos Lopez de Prado、および David Easley による「High-Frequency Trading」は、この分野を詳しく調べたい場合の出発点として適しています。 Investopedia には、このテーマに関する広範な記事もあり、研究を深めることができるさまざまな外部リソースへのリンクが掲載されています。

独自のツールを作成する意味があるのはどの時点ですか?

既製の HFT ソフトウェアを使用しても、そこまでしか到達できません。 ある時点で、独自の仕様に従って取引ロボットを構築することを検討することをお勧めします。 特にプログラミングの経験がない場合、これは時間のかかる作業になる可能性があります。 経験豊富な開発者でも、トレーディング ロボットの最初のイテレーションをゼロから作成するには 1 年以上かかることがあります。 自分でこのタスクに取り組む自信がない場合は、フリーランスの開発者と契約して仕様を実装することを検討する必要があります。

AI ツールが高頻度取引の機会を増やす

すべての要件に適合する AI 主導の HFT ソリューションを見つけることは、多くの場合、多くの時間がかかる難しい作業です。 条件に合うソリューションを見つける前に、数週間かけて市場を分析し、さまざまなソリューションをテストする準備をしておく必要があります。 より高度な戦略を念頭に置いている場合は、すべての条件に一致するものがない可能性があります。 金融市場を深く理解している経験豊富なフリーランスのソフトウェア開発者と契約してツールを構築する準備をしておくか、少なくとも C++、Python、Java、MQL5 言語などの言語で AI プログラミングの十分な知識を持ち、修正を適用する必要があります。それらが提供するものを最大限に活用したい場合は、既存のソリューション。